Moving Average Slope Moving Durchschnittliche Slope ist ein Indikator, der die Slope eines Moving Average anzeigt. Finding the Slope eines Moving Average ist ein guter Weg, um Trends und Bereiche des Marktes zu bestimmen. Moving Average Slope kann für den manuellen Handel verwendet werden oder in einen Expertenberater für automatisierten Handel eingebaut werden. Es wird als Histogramm dargestellt, in dem Sie die Farben für positive und negative Ergebnisse ändern können. Positive Ergebnisse zeigen einen Aufwärtstrend des Marktes. Negative Ergebnisse deuten auf einen Abwärtstrend des Marktes hin. Nahe Zero Ergebnisse zeigen einen reichen Markt (flachen oder unveränderlichen Markt). Automatisierter Handel Für den automatisierten Handel verwenden Sie den Indikatorpuffer des doppelten Typs: Positive Slope - Puffer 0. Negative Slope - Puffer 1. Beachten Sie, dass Ergebnisse von genau Null immer Leere Werte sind. Eingabeparameter SlopePeriod - Zeitraum, für den die Steilheit berechnet wurde. Höhere Zahlen glätten das Histogramm. MAPeriod - Zeitraum des bewegten Durchschnitts. MAMethod - Methode zur Mittelung des Moving Average: MODESMA - 0. MODEEMA - 1. MODESMMA - 2. MODELWMA - 3. MAAppliedTo - Preis für den Moving Average: PRICECLOSE - 0. PRICEOPEN - 1. PRICEHIGH - 2. PREISE - 3. PRICEMEDIAN - 4. PRICETYPICAL - 5. PREIS GEWICHTET - 6. Moving Average Slope wurde von Hilton Global LLC erstellt. Anpassungsstrategien für gleitende durchschnittliche Abhänge Die gleitenden Durchschnitte (MA) identifizieren Support - und Widerstandsniveaus, die durch Preisaktionen über vordefinierte Zykluslängen und Drehen erzeugt werden Höher und niedriger als Reaktion auf breite Trends. Langfristige Durchschnittswerte verlaufen langsamer als kurzfristige Durchschnittswerte, wobei Pisten die technischen Bedingungen identifizieren, die die Preisdifferenz erhöhen oder senken. Exponentielle gleitende Mittelwerte (EMAs) ändern Pisten schneller als einfache gleitende Mittelwerte (SMAs). Aufgrund ihrer schnelleren Konstruktion. Preisrückzieher, um einen steigenden Durchschnitt von oben zu prüfen, ist wahrscheinlicher, Unterstützung zu stützen, als wenn er einen fallenden Durchschnitt prüft. Der Preis, der in einen fallenden Durchschnitt von unten springt, übersteigt eher, als wenn ein steigender Durchschnitt geprüft wird. Multiple Bewegungsdurchschnitte bei unterschiedlichen Zykluslängen erschweren diese Szenarien, weil einige steigen können, während andere fallen. Slope Relativity Langzeitmittel ändern sich seltener als die Kurzzeitmittel. Zum Beispiel kann ein 20-Tage-MA oszillieren zwischen steigenden und fallenden Pisten Dutzende Male über einen Zeitraum von drei Monaten, während ein 50-Tage-MA kann zwei-oder dreimal verschieben. Mittlerweile kann sich ein 200-Tage-MA nicht ändern oder nur ein einziges Mal höher oder niedriger verschieben. Diese Steigung Relativität kommt ins Spiel in Chart-Analyse auf zwei Arten. Erstens hat ein langfristiger Durchschnitt immer größere Unterstützung oder Widerstand als ein kurzfristiger Durchschnitt. Zum Beispiel, Unterstützung oder Widerstand bei einem 200-Tage-MA ist schwerer zu brechen als Unterstützung oder Widerstand bei einer 50-Tage-MA. Zweitens, steigende und fallende Hänge hinzufügen oder subtrahieren von Unterstützung oder Widerstand, abhängig von der Lage der Preise relativ zu den Durchschnittswerten. In dieser Hierarchie wirkt sich ein steigender Langzeitdurchschnitt stärker aus als ein flacher oder fallender Durchschnitt, wenn der Kurs über dem Niveau liegt und gleichzeitig eine höhere Unterstützung als ein kurzfristiger steigender oder fallender Durchschnitt erzeugt. Umgekehrt übt ein fallender langfristiger Durchschnitt einen größeren Widerstand aus als ein steigender oder flacher Durchschnitt, wenn der Kurs unter diesem Wert abläuft und gleichzeitig einen größeren Widerstand als ein kurzfristiger steigender oder fallender Durchschnitt erzeugt. Dow-Komponente, Procter amp Gamble (PG) bricht Unterstützung bei der 50- und 200-Tage-EMAs Anfang 2015 und tritt in einen Abwärtstrend. Im März (1) kehrt es in eng abgestimmten Durchschnitten um, während beide nach unten gerichtet sind. Ein zweiter Test bei der abnehmenden 50-Tage-EMA (2) löst eine Umkehrung im April aus, während der Preis in den nächsten zwei Tests den steigenden Durchschnitt durchdringt und bei der abnehmenden 200-Tage-EMA (3 amp 4), die einen stärkeren Widerstand bietet, umkehrt. Es steigt dann zwischen steigenden und fallenden Durchschnitten (blauer Kasten), hüpft hin und her wie ein Flipperauto. Anpassungsstrategien an Pisten Preis über steigenden langen und kurzfristigen Durchschnitten erzeugt eine bullische Konvergenz, die Long-Side-Strategien mit größeren Positionen und längeren Haltedauer begünstigt. Diese technische Ausrichtung ist in Aufwärtstrends und Bullenmärkten üblich. Preis unter steigenden langen und kurzfristigen Durchschnitten erzeugt eine zinsbullische Divergenz, die Dip Kaufgelegenheiten und Wert spielt begünstigt. Preis-Trading über Mittelungen mit gegnerischen Pisten Signale Konflikt, mit einem steigenden langfristigen durchschnittlichen Unterstützung lange Seite spielt, während eine fallende Steigung auf ein höheres Risiko Umwelt. Der Kurs unter den fallenden langen und kurzfristigen Durchschnittswerten generiert eine bärische Konvergenz, die Macht zu Short Sale-Strategien, die Förderung größerer Positionen und längere Haltedauer. Diese technische Ausrichtung ist in Abwärtstrends und Bärenmärkten üblich. Der Preis über fallende lange und kurzfristige Durchschnitte erzeugt eine bärische Divergenz, die Gewinn-und Leerverkäufe begünstigt. Preis-Handel unterhalb der Mittelwerte mit entgegengesetzten Hängen Signale Konflikt, mit einem fallenden langfristige durchschnittliche Unterstützung kurze Seitenspiele, während eine steigende Steigung warnte vor einem bevorstehenden Boden. Diese Szenarien decken nur einen kleinen Teil der komplexen Wechselbeziehungen zwischen Preis, gleitenden Durchschnitten und Pisten ab. Konflikte sollten begrüßt werden, weil die Verflechtung der Preisstrukturen starke Motoren für kurz - und langfristige Handelsmöglichkeiten schafft. Achten Sie jedoch darauf, wenn gleitende Mittelwerte flatline und konvergieren, und der Preis beginnt, über diese schmalen Ebenen oszillieren. Diese gemischte Aktion zeigt auf hohe Geräuschpegel, die lange Perioden der schwachen Gelegenheit signalisieren können: Kosten. Gleitende Durchschnitte erleichtern sich in horizontale Trajektorien in Seitenmärkten und senken ihren Wert in der Handels - und Investitionsentscheidung. Die Dow-Komponente General Electric (GE) verkauft sich Ende 2013 und verbringt 2014 das Schleifen seitwärts in einem choppy-Muster. Es kreuzt die 50-Tage-EMA mehr als 20 Mal während dieser Zeit, wodurch mehrere Wellen von falschen Signalen. Die 200-Tage-EMA-Flatlines als auch während der Preis überschreitet seine Grenzen mehr als ein Dutzend Mal. Die untere Linie Erhalten Sie aggressiv auf der langen Seite, wenn der Preis über steigenden langen und kurzfristigen gleitenden Durchschnitten ist. Erhalten Sie aggressiv auf der kurzen Seite, wenn der Preis unterhalb der fallenden kurzen und langfristigen gleitenden Durchschnitte ist. Erhalten Sie defensiv, wenn Abhänge nicht zusammenpassen oder wenn der Preis unter steigenden Durchschnitten oder über fallenden Durchschnitten handelt. Einleitung Der Steigungindikator misst den Anstieg-überlauf einer linearen Regression, die die Linie der bestmöglichen für eine Preisreihe ist. Über - und unter Null schwankt der Slope-Indikator am besten einem Impuls-Oszillator ohne Grenzen. Es eignet sich nicht für überbewertetes Niveau, sondern kann die Richtung und Stärke eines Trends messen. Es kann auch mit anderen Indikatoren verwendet werden identifizieren potenzielle Einstiegspunkte in einem laufenden Trend. Berechnung Slope basiert auf einer linearen Regression (Linie der besten Passung). Obwohl die Formel für eine lineare Regression außerhalb des Geltungsbereichs dieses Artikels liegt, kann eine lineare Regression unter Verwendung des Raff-Regressionskanals in SharpCharts gezeigt werden. Diese Anzeige weist eine lineare Regression in der Mitte mit äquidistanten äußeren Trendlinien auf. Slope entspricht dem Anstieg für die lineare Regression. Rise bezieht sich auf die Preisänderung. Run bezieht sich auf den Zeitrahmen. Ein 20-Tage-Slope wäre der Anstieg-over-run einer 20-Tage-lineare Regression. Wenn der Anstieg 4 Punkte und der Lauf zwei Tage beträgt, dann wäre die Steigung 2 (42 2). Wenn der Anstieg -6 Punkte ist und der Durchlauf 2 ist, dann wäre die Steigung -3 (62 3). Im Allgemeinen hat eine Fortschrittsperiode eine positive Steigung und eine abnehmende Periode eine negative Steigung. Die Steilheit hängt von der Schärfe des Vor - oder Rückgangs ab. Diagramm 1 zeigt SPY mit drei verschiedenen 20-Tage-Perioden (orange, gelb, blau). Für jeden 20-tägigen Zeitraum wird ein 20-tägiger Raff-Regressionskanal angezeigt. Die lineare Regression in der Mitte stellt die Linie der besten Passung für die 20 Datenpunkte dar. Die gestrichelten Linien markieren das Ende der 20-Tage-Periode und den Wert der Steigung zu diesem Preispunkt. Die erste Periode ist relativ flach und die Steigung ist kaum positiv. Die zweite Periode ist hoch und die Steigung ist eindeutig positiv. Die dritte Periode ist unten und die Steigung ist negativ. Beachten Sie, dass sich die Slope ändert, wenn alte Datenpunkte wegfallen und neue Datenpunkte hinzugefügt werden. Trend Identification Slope kann verwendet werden, um den Trend zu quantifizieren. Eine positive Steigung ist per Definition ein Aufwärtstrend. Ebenso definiert eine negative Steigung einen Abwärtstrend. Abbildung 2 zeigt die Dow Industrials mit einem 52-Wochen-Slope (ein Jahr). Die roten gepunkteten Linien zeigen die Neigung der Steilheit, während die grünen gepunkteten Linien die Neigung positiv zeigen. Die 52-Wochen-Slope war seit etwa zwei Jahren positiv (2006-2007) und dann im Februar 2008 negativ. Obwohl der Dow im März 2009 stark gestiegen ist und stark angestiegen ist, ging die 52-Wochen-Slope erst wieder ins positive Terrain über September 2009. Beachten Sie, dass die Steigung nicht vorhersagen, den Trend. Stattdessen folgt er dem Trend oder den Preispunkten. Dies bedeutet, dass es einige Verzögerung geben wird. Trendstärke Richtungsbewegung kann auch wichtig sein, wenn die Steilheit analysiert wird. Eine negative und steigende Steigung zeigt Verbesserung innerhalb eines Abwärtstrends. Eine positive und fallende Steigung zeigt die Verschlechterung innerhalb eines Aufwärtstrends. Abbildung 3 zeigt die Nasdaq 100 ETF (QQQQ) mit der 100-Tage-Slope. Ein 20 Tage einfacher gleitender Durchschnitt wurde hinzugefügt, um Aufschwünge und Abschwünge zu identifizieren. Eine Steigung steigt, wenn über ihre 20 Tage SMA und fallen, wenn unten. Auf dieser Karte sind vier Tastenkreuzungen (grüne Pfeile) dargestellt. Beachten Sie, dass die Frequenzweichen aufgetreten sind, bevor die Steilheit negativ oder positiv wurde. Dies ist wie eine führende Indikation für die Slope. Beachten Sie auch die Bounce nach dem Negativkreuz im Juli 2008 und den Wiederholungsversuch nach dem positiven Cross im Januar 2009. Diese frühen Pendelstürze forderten einen Umstieg auf das positive Territorium oder eine Trendveränderung, erwarten aber nicht einen ausgedehnten Zug nach jedem gleitenden Durchschnitt Crossover. Die 100-Tage-Slope zog unterhalb ihrer 20-Tage-SMA im August 2009, aber QQQQ hielt direkt auf höher zu bewegen. Eine sinkende und positive Steigung spiegelt weniger Steilheit im Vorrücken wider. Beachten Sie, dass die 100-Tage-Slope positiv blieb, da QQQQ von September 2009 bis Januar 2010 weiter anstieg. Trade Bias Slope allein kann nicht genutzt werden, um an einem anhaltenden Trend teilzunehmen, aber es kann mit anderen Indikatoren verwendet werden, um mögliche Einstiegspunkte zu identifizieren. Insbesondere kann Slope zur Trendidentifizierung verwendet werden, um eine Handelsvorspannung aufzubauen. Eine positive Steigung diktiert eine bullische Bias, während eine negative Steigung eine bearish Bias diktiert. Sobald eine Handelsvorspannung eingerichtet ist, kann ein Impulsoszillator verwendet werden, um potentielle Einstiegspunkte zu identifizieren. Die Wahl des Impuls-Oszillators ist wirklich eine persönliche Vorliebe. Das Beispiel mit Apple nutzt die 100-Tage-Slope mit 10-Tage-Williams R. Die Rückblickperiode für die Slope sollte deutlich länger sein als die Rückblickperiode für den Impuls-Oszillator. Die Slope definiert den größeren Trend, während der Impuls-Oszillator eine Untermenge dieses Trends darstellt. Diagramm 4 zeigt die 100-Tage-Steigung, die sich über Null im Juli bewegt, um eine bullische Vorspannung herzustellen. Für den Impuls-Oszillator werden nur bullische Signale berücksichtigt. Dazu gehören Überlaufwerte, Mittellinienübergänge oder Signalleitungsübergänge. Williams R hat keine Signalleitung, aber MACD und PPO tun. Die blauen gestrichelten Linien zeigen, wann 10-Tage-Williams R unter -80 bewegt, um überverkauft zu werden. Beachten Sie, dass diese Messwerte mit kurzen Pullbacks im Lager übereinstimmen. Abgesehen von der letzten überverkauften Lesung Anfang Dezember, begann Apple seinen Aufwärtstrend bald nach diesen überverkauften Lesungen. Relative Stärke Die Slope von zwei (oder mehr) Wertpapieren kann verglichen werden, um relative Stärke und relative Schwäche zu identifizieren. Die untenstehende Tabelle zeigt Amazon (AMZN) mit dem SampP 500. Beide Wertpapiere werden mit der 20-Tage-Slope (schwarz) angezeigt. Die blaue vertikale Linie markiert einen Punkt im Anfang November, als Amazon eine positive Steigung hatte und der SampP 500 eine negative Steigung hatte. Amazon war deutlich besser als der SampP 500 zu diesem Zeitpunkt. In der Tat, als die SampP 500 Anfang November, Amazon führte die Weise höher mit einem Umzug von 117 auf 143. Beachten Sie, dass Amazon höher, auch als die Slope nach unten verschoben. Die Amazon Slope war Mitte Dezember negativ und die SampP 500 Slope war noch positiv. Diese Situation wiederholte die zweite Woche im Januar. Basierend auf dem Slope-Vergleich ging Amazon von der relativen Stärke im November bis zur relativen Schwäche im Dezember und Januar. Während dieser zwei Monate war die 20-tägige lineare Regression für Amazon abgesunken, während die 20-tägige lineare Regression für den SampP 500 abfallend war. Schlussfolgerungen Slope misst den Anstieg der Überlaufzeit einer linearen Regression. Im Allgemeinen ist ein Aufwärtstrend vorhanden, wenn Slope positiv ist und ein Abwärtstrend besteht, wenn die Steilheit negativ ist. Der Zeitrahmen hängt von der Anzahl der Tage ab. 10 Tage umfasst einen kurzfristigen Trend, 100 Tage einen mittelfristigen Trend und 250 Tage einen langfristigen Trend. Wie mit dem typischen Trend nach Indikatoren, Hangneigung Preis und kehrt nach einem tatsächlichen oben oder unten. Dies beeinträchtigt jedoch nicht seine Nützlichkeit. Trendkennzeichnung und Trendstärke sind auch für Händler wichtige Werkzeuge. Wie mit gleitenden Durchschnitten kann Slope mit Impulsindikatoren verwendet werden, um an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Klicken Sie hier für Live-Diagramm mit der Slope-Anzeige. SharpCharts Slope finden Sie am unteren Rand der Indikatorliste auf SharpCharts. Die Standardparameter (20) können entsprechend dem gewünschten Zeitrahmen geändert werden. Wie alle Indikatoren kann Slope oberhalb des Preisplots, hinter dem Preisplot oder unterhalb des Preisplots positioniert werden. Darüber hinaus können Benutzer auf den grünen Pfeil neben den erweiterten Optionen klicken, um einen gleitenden Durchschnitt oder einen anderen Indikator auf Slope anzuwenden. Vorgeschlagene Scans Oversold im Aufwärtstrend. Der Link zu diesem Scan zeigt Aktien mit einer positiven 100-Tage-Slope und überverkauft Williams R (unter -80) Overbought in einem Abwärtstrend. Der Link zu diesem Scan zeigt Aktien mit einer negativen 100-Tage-Slope und überkauft Williams R (über -20). Weitere Studie Dieses Buch umfasst viel Boden, enthält aber einen Abschnitt über die Regressionsanalyse mit linearen Regressionen. Handelssysteme und Methoden Perry Kaufman
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